题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
如果已知甲资产的风险大于乙资产的风险,则可以推出的结论是()。
A.甲资产的变异系数大于乙资产的变异系数
B.甲资产的方差大于乙资产的方差
C.甲资产的标准差大于乙资产的标准差
D.甲资产的预期收益率大于乙资产的预期收益率
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A.甲资产的变异系数大于乙资产的变异系数
B.甲资产的方差大于乙资产的方差
C.甲资产的标准差大于乙资产的标准差
D.甲资产的预期收益率大于乙资产的预期收益率
根据资本资产定价模型理论,如果甲的风险承受力比乙大,那么()。
A.甲的最优证券组合的风险水平比乙的低
B.甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大
C.甲的最优证券组合比乙的好
D.甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高
A.投资者甲的最优投资组合比投资者乙好
B.投资者甲的最优组合和乙的相同
C.投资者甲的最优组合在乙的左边
D.投资者甲的无差异曲线比乙的弯曲程度大
A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险
C.该证券组合的系统性风险等于市场组合风险
D.该证券组合属于无风险资产
A.该证券的贝塔系数大于1.0但小于2.0
B.这是一种贝塔系数小于0.99的无风险资产
C.这是标准差小于1.0的有风险资产
D.这是贝塔系数小于1.0的有风险资产
A.当预期收益率相同时,风险追求者会偏好于具有高风险的资产
B. 当预期收益率相同时,风险回避者偏好于具有低风险的资产
C. 对于同样风险的资产,风险回避者会钟情于具有高预期收益的资产
D. 如果风险不同,则风险中立者要权衡风险和收益的关系