题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
设X1,…,Xn…是独立同分布的随机变量序列,E(Xk)=u,D(Xk)=σ2(k=1,2,…),令,证明:随机变量序列|Yn|依概率收敛于u
设X1,…,Xn…是独立同分布的随机变量序列,E(Xk)=u,D(Xk)=σ2(k=1,2,…),令,证明:随机变量序列|Yn|依概率收敛于u
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设X1,…,Xn…是独立同分布的随机变量序列,E(Xk)=u,D(Xk)=σ2(k=1,2,…),令,证明:随机变量序列|Yn|依概率收敛于u
设X1,X2,…为独立同分布的随机变量序列,且方差存在,随机变量N只取正整数值,Var(N)存在,且N与{Xn}独立,试证明:
2
(σ≠0)。证明:当n充分大时,算术平均近似服从正态分布,并指出分布中的参数。
设X1,X2,...,Xn是相互独立的随机变量,且都服从正态分布N(μ,σ2){σ>0),则服从的分布是()。
假设随机变量X1,X2,…,Xn相互独立且同分布,其公共分布函数为F(x),记X=min{X1,X2,…,Xn},Y=max{X1,X2,…,Xn)。求X的分布函数和Y的分布函数以技X与Y的联合分布函数.
设有独立随机变量序列X1,···,Xn,···,其中Xk(k=1,2,···)的分布律为
证明:X1,···,Xn,···满足切比雪夫大数定律。
设随机变量X1,X2,…,Xn是来自正态总体X~N(μ,σ2)的样本,则()是统计量。
设X0=1,X1,X2,…,Xn,…是相互独立且都以概率p(0<p<1)取值1,以概率q=1-p取值0的随机变量序列,令,证明{Sn,n≥0}构成一马氏链,并写出它的状态空间和一步转移概率矩阵.
设总体X服从正态分布,和S2分别为样本均值和样本方差,又设Xn+1~N(μ,σ2),且Xn+1与X1,X2,…,Xn相互独立,求统计量的分布.
(1)试给出常数c,使得服从分布,并指出它的自由度;
(2)试给出常数d,使得服从t分布,并指出它的自由度。