题目内容
（请给出正确答案）
均值方差模型所涉及到的假设有：（）。
A．市场没有达到强式有效
B．投资者只关心投资的期望收益和方差
C．投资者认为安全性比收益性重要
D．投资者希望方差越小越好
E．投资者希望期望收益率越高越好
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均值方差模型所涉及到的假设有：（）。
A．市场没有达到强式有效
B．投资者只关心投资的期望收益和方差
C．投资者认为安全性比收益性重要
D．投资者希望期望收益率越高越好
E．投资者希望方差越小越好
资本资产定价模型的主要假设有（）。
A．投资者是风险爱好者，并以期望收益率和风险(用方差或标准差衡量)为基础选择投资组合
B．投资者可以相同的无风险利率进行无限制的借贷
C．所有投资者的投资均为单一投资期，投资者对证券回报的均值、方差以及协方差具有相同的预期
D．资本市场是均衡的
现代资产理论包括：（）。
A．马柯威茨的均值方差模型
B．单一指数模型
C．资本资产定价模型
D．套利定价模型
E．资本资产保值定价模型
在均值方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域（）。
A．可能是均值标准差平面上一个无限区域
B．可能是均值标准差平面上一条折线段
C．可能是均值标准差平面上一条直线段
D．可能是均值标准差平面上一条光滑的曲线段
E．是均值标准差平面上一个三角形区域
在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点（）。
A．是投资者的最优组合
B．是最小方差组合
C．是市场组合
D．是具有低风险和高收益特征的组合
马柯威茨均值—方差模型的假设条件之一是：（）。
A．市场没有摩擦
B．投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性。
C．投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者即可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人
D．投资者对证券的收益和风险有相同的预期
关于马柯威茨均值一方差模型的假设条件下列叙述正确的是（）。
A．市场没有摩擦
B．投资者对证券的收益和风险有相同的预期
C．投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人
D．投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性
