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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

在不考虑交易费用和期权权利金的情况下，关于期权内涵价值的说法，正确的是（）。Ⅰ．实值期权的内涵价值总是大于零Ⅱ．平值期权的内涵价值总是小于零Ⅲ．当期权处于虚值状态时，执行价格与标的物价格的差越大，内涵价值总是大于等于零Ⅳ．当期权处于实值状态时，执行价格与标的物价格的差越大，内涵价值总是大于零

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案

C、Ⅰ、Ⅳ

解析：Ⅱ项在不考虑交易费用和期权权利金的情况下实值期权的买方立即执行期权合约所获得的行权收益大于0所以实值期权的内涵价值大于0；Ⅲ项对于虚值期权和平值期权由于买方立即执行期权不能获得行权收益不具有内涵价值其内涵价值等于0故ⅠⅣ项正确

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更多“在不考虑交易费用和期权权利金的情况下，关于期权内涵价值的说法…”相关的问题

第1题

下列关于期权权利金的表述中，正确的有（）。

A.是期权的价格

B.是买方必须负担的费用

C.是执行价格的一个固定比率

D.是买方面临的最大可能的损失（不考虑交易费用）

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第2题

期权的标的资产是50ETF，价格为2.50元，投资者买入执行价格为2.55元的看涨期权，权利金为0.10元，如果到期时标的资产价格为2.60元，在不考虑手续费的情况下（)。

A.盈利0.10元

B.盈利0.05元

C.没有盈利

D.亏损0.05元

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第3题

某投资者在5月份以4．5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为400美元/盎司的6月份黄金看跌期权，又以4美元/盎司的权利金卖出一张执行价格为500美元/盎司的6月份黄金看涨期权，再以市场价格498美元/盎司买进一张6月份黄金期货合约。那么当合约到期时，在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（）美元/盎司。

A.0

B.0.5

C.1

D.1.5

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第4题

看涨期权空头的损益平衡点为（）。（不计交易费用）A.标的物的价格+执行价格B.标的物的价格—执行价

看涨期权空头的损益平衡点为（）。（不计交易费用）

A.标的物的价格+执行价格

B.标的物的价格—执行价格

C.执行价格+权利金

D.执行价格—权利金

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第5题

关于卖出看涨期权的损益（不计交易费用），以下说法正确的是（）

A.最大收益为期权的权利金

B.最大损失为权利金

C.收益随着期权标的物市场价格的上升而增加

D.亏损随着期权标的物市场价格的上升而增加

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第6题

期权交易的买方支付权利金，不交纳交易保证金（）

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第7题

投资者A与某券商分别为看涨权的买方与卖方，他们就M公司股票达成交易：期权的有效期限为3个月，协议

价格为20元一股，合约规定股票数量10000股，期权价格为3元一股，在未来的3个月，投资者可能有几种选择，并分别计算出其盈亏。(提示：本题不考虑交易费用及期权价格的变动。)

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第8题

从理论上说，期权卖方的盈利是有限的（仅以期权权利金为限)，而亏损的风险可能是无限的（在

从理论上说，期权卖方的盈利是有限的(仅以期权权利金为限)，而亏损的风险可能是无限的(在看涨期权的情况下)，也可能是有限的(看跌期权的情况下)。（）

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第9题

在其他条件不变的情况下，当标的股票波动率增大，认购期权和认沽期权的权利金分别会()

A.上涨、上涨

B.上涨、下跌

C.下跌、上涨

D.下跌、下跌

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第10题

在其他条件不变的情况下，当标的股票波动率上升，认购期权的权利金会（)

A.下跌

B.不变

C.不确定

D.上涨

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