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第7题
证券组合分析法是根据投资者对收益率的风险的共同偏好以及投资者的个人偏好确定的最优证券组合并进行组合管理的方法，其主要内容有（）。
A.马柯维茨的均值方差模型
B.K线理论
C.特征线模型
D.因素模型
E.以上都不对
第9题
在模型(9.17)中，证明：如果ai与xi不相关，bi与xi和也不相关，这是一个比式(9.19)
在模型（9.17)中，证明：如果ai与xi不相关，bi与xi和也不相关，这是一个比式（9.19)
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在模型(9.17)中，证明：如果ai与xi不相关，bi与xi和
也不相关，这是一个比式(9.19)更弱的假定，那么，普通最小二乘法就能一致地估计α和β。[提示：把方程写成式(9.18)的形式并根据第5章的分析可知， 截距和斜率的OLS估计值一致的充分条件是E(ui)=0和Cov(xi，ui)=0.
第10题
在不允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（）时，可以通过按适当比例买人这两种证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。
A.-1
B.-0．5
C.0．5
D.1
